#EBA záťažové testy by sa mali viac zamerať na systémové riziká v celej EÚ, povedzme audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov mal byť najnovší záťažový test bánk Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) náročnejší pri testovaní odolnosti bánk voči systémovým rizikám v celej EÚ. Simulované šoky boli v skutočnosti miernejšie ako tie, ktoré sa vyskytli počas finančnej krízy v roku 2008, a použitý nepriaznivý scenár primerane neodrážal všetky príslušné systémové riziká pre finančný systém EÚ, tvrdia audítori. Pri navrhovaní a uskutočňovaní testu sa EBA okrem toho vo veľkej miere spoliehal na vnútroštátne orgány dohľadu, ale chýbali mu zdroje a nemohol na ne účinne dohliadať.

Od iniciatívy 2011 EBA uskutočnila záťažové testy v rámci celej EÚ na posúdenie odolnosti bánk voči otrasom, ako je prudká recesia, zlyhanie akciového trhu alebo strata dôvery. Audítori preskúmali, či bol test 2018 vhodný na daný účel. Pozreli sa na kritériá pre výber bánk a proces identifikácie rizík.

„Európske banky mali byť testované proti závažnejším finančným šokom,“ uviedol člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za správu Neven Mates. „Kľúčové rozhodnutia v EBA navyše prijímajú zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu a pri navrhovaní a vykonávaní testu sa dostatočne nezohľadnila perspektíva celej EÚ.“

Stresový test 2018 priniesol menej závažné nepriaznivé scenáre v krajinách so slabšími ekonomikami a zraniteľnejšími finančnými systémami. Z tohto dôvodu bol malý vplyv na niektoré banky spôsobený ich lepším zdravotným stavom, ale skôr uplatňovaním nižšej úrovne stresu. Audítori tiež zistili, že do testu neboli zahrnuté všetky zraniteľné banky a že niektoré banky s vyššou mierou rizika boli vylúčené.

EBA bol úspešný pri koordinácii testu v úzkych termínoch, do ktorého bolo zapojených mnoho zainteresovaných strán. Európska centrálna banka (ECB), národné centrálne banky a orgány zároveň zohrávali pri návrhu testu veľmi významnú úlohu. Okrem toho, pokiaľ ide o overenie toho, ako banky odhadujú vplyvy, EBA sa rozhodla spoliehať sa výlučne na vnútroštátne orgány dohľadu a ECB. Spolu s obmedzenou schopnosťou EBA kontrolovať proces stresového testovania, jeho obmedzenými zdrojmi a komplexnými mechanizmami správy vecí verejných to neviedlo k zabezpečeniu porovnateľných, objektívnych a spoľahlivých výsledkov pre banky v rôznych členských štátoch.

Napriek tomu, že EBA vytvorila bezkonkurenčné množstvo údajov o bankách, niektoré kritické informácie, konkrétne kapitálové požiadavky pre každú banku a koľko bánk by ich v strese porušilo, chýbali.

Audítori odporúčajú, aby Európska komisia preskúmala a posilnila mechanizmy riadenia EBA a zvýšila svoje zdroje tak, aby budúce záťažové testy netrpeli podobnými nedostatkami. EBA by mal zároveň: \ t

Reklama

• Zvýšiť geografické rozšírenie svojich testov a vybrať banky na základe systémových rizík, a nie len na veľkosti;
• vymedziť minimálne úrovne stresu pre EÚ ako celok a zvážiť riziká z hľadiska finančného systému v celej EÚ a;
• posilniť kontrolu nad testovaním a posilniť prístup dohľadu.

EBA bola založená v spoločnosti 2010, pričom jednou z jej úloh bolo vykonávanie záťažových testov v rámci celej EÚ, ktoré uskutočnila v 2011, 2014, 2016 a 2018. 2018 záťažový test zahŕňal 48 banky v krajinách 15. Nepriaznivým scenárom bola negatívna trojročná projekcia makroekonomických podmienok vrátane HDP, nezamestnanosti, cien nehnuteľností a úrokových sadzieb.

Audítori EÚ od vydania 2014 uverejnili niekoľko správ týkajúcich sa bankovej únie vrátane EBA a jej meniaceho sa kontextu, jednotného mechanizmu dohľadu, Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a krízového riadenia ECB pre banky. Dvor audítorov predkladá svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj ostatným zainteresovaným stranám, ako sú národné parlamenty, zainteresované strany priemyslu a zástupcovia občianskej spoločnosti.

Špeciálna správa 10 / 2019 Stresové testy bánk v celej EÚ: bezkonkurenčné množstvo informácií o poskytovaných bankách, ale väčšia koordinácia a zameranie sa na potrebné riziká je k dispozícii na Internetových stránkach ECA v jazykoch 23 EÚ.

Zdieľaj tento článok: