#BankingUnion: banky EÚ zlepšili svoju odolnosť, ale ziskovosť zostáva slabá

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) zverejnil svoj riadiaci panel pre riziká, v ktorom sú zhrnuté hlavné riziká a zraniteľné miesta v bankovom sektore EÚ s využitím kvantitatívnych ukazovateľov rizika.

Spoločne s informačným panelom o rizikách EBA uverejnil výsledky svojho dotazníka o hodnotení rizík, ktorý obsahuje názory bánk a analytikov trhu o výhľade rizika zhromaždenom na jeseň 2018.

V treťom štvrťroku (Q3) 2018 Dashboard potvrdzuje zlepšenie kvality aktív aj kapitálových pomerov, zatiaľ čo ziskovosť zostáva utlmená. Pomer kapitálu európskych bánk zostáva vysoký a od 2. Q 2018 mierne stúpa. Pomer CET1 sa prechodne zvýšil zo 14.5% v poslednom štvrťroku na 14.7% v 3. Q 2018, a to v dôsledku zvýšenia kapitálu CET1 aj poklesu celkové rizikové expozície. Banky predstavujúce 99.6% celkových aktív majú pomer CET1 nad 11%.

Plne nabitý pomer CET1 sa v 14.5. štvrťroku 3 zvýšil na 2018%. Kvalita úverového portfólia bánk v EÚ sa ďalej zlepšila. V 3. štvrťroku 2018 si pomer zlyhaných úverov (NPL) k celkovým úverom udržal klesajúci trend a dosiahol 3.4%, čo je najnižšia úroveň od harmonizácie definície NPL v európskych krajinách v roku 2014.

Klesajúci trend pomeru NPL je spôsobený rastom celkových úverov, ako aj pokračujúcim poklesom zlyhaných úverov, ktoré v súčasnosti dosahujú miliárd eur. Pokiaľ ide o budúcnosť, banky očakávajú ďalšie zlepšenie kvality svojich portfólií, zatiaľ čo analytici trhu sa zdajú byť opatrnejší v súvislosti s výhľadom na kvalitu aktív. Ziskovosť v bankovom sektore EÚ sa musí ďalej zlepšovať.

Priemerná návratnosť vlastného kapitálu (RoE) bola stabilná na úrovni 7.2%, pričom podiel bánk s RoE nad 6% klesol z hodnoty 67.1% v Q2 na 62.8%.

Z odpovedí na dotazník na vyhodnotenie rizík vyplýva, že banky očakávajú, že ziskovosť zostane utlmená, s iba asi 30% s pozitívnym výhľadom v nasledujúcich 6 - 12 mesiacoch. V záujme zvýšenia ziskovosti sa banky zameriavajú na zvýšenie poplatkov a provízií a zníženie prevádzkových nákladov. Pomer pôžičiek k vkladom zostal zhruba stabilný.

Reklama

V pomere Q3 2018 sa pomer mierne zvýšil o 10bps na hodnotu 118.4%, ktorý sa riadi rastúcim čitateľom a menovateľom. Pomer páky (plne zavedený) zostal stabilný pri hodnote 5.1%. Pomer aktíva zaťaženia mierne vzrástol na 28.2% z 28% v Q2 2018. Pomer krytia likvidity (LCR) sa zlepšil na hodnotu 148.5% v Q3 2018, čo je najvyššia hodnota od Q3 2016 a značne nad požiadavkou 100%.

Pokiaľ ide o financovanie, výsledky dotazníka o hodnotení rizík ukazujú, že dve z troch odpovedajúcich bánk plánujú zvýšiť emisiu nástrojov oprávnených na MREL. Avšak okolo 50% bánk považuje výzvy týkajúce sa tvorby cien za hlavné obmedzenie pre takéto emisie. Analytici sú presvedčení, že banky budú môcť vydávať oprávnené nástroje BRRD / MREL / TLAC a tiež súhlasia s tým, že náklady na takéto emisie sa zvýšia v nadchádzajúcom období.

Údaje zahrnuté v tabuľke rizík sú založené na vzorke bánk 150, ktoré pokrývajú viac ako 80% bankového sektora EÚ (podľa celkových aktív) na najvyššej úrovni konsolidácie, zatiaľ čo agregáty krajín môžu zahŕňať aj veľké dcérske spoločnosti. Zoznam bánk nájdete tu. 

Zdieľaj tento článok: